Oddanie handlu robotowi nie zmienia tego, czym handlujesz. Na rachunku detalicznym jest to zwykle CFD, czyli kontrakt z dostawcą, który wypłaca ci zmianę ceny albo obciąża cię nią. CFD działa z dźwignią, więc transakcja jest dużo większa niż twój depozyt. Ta strona wyjaśnia, jak działa EA i dlaczego jego wyniki w teście wyglądają lepiej niż na żywo. Opisuje też, do czego służy VPS, jak zawodzą systemy automatyczne i co regulatorzy mówią o robotach sprzedawanych w internecie.
Najważniejsze punkty
- Expert advisor działa w MetaTraderze 4 albo MetaTraderze 5 i otwiera i zamyka transakcje według stałych reguł. Wykonuje te reguły dokładnie, także w chwilach, w których człowiek by się zatrzymał.
- Backtest puszcza reguły na cenach z przeszłości. Backtest upiększa robota, gdy ustawienia dopasowano do tej samej historii i gdy test realizuje każde zlecenie po żądanej cenie.
- VPS to wynajęty zdalny komputer. VPS utrzymuje twoją platformę włączoną przez całą dobę i chroni przed zanikiem prądu i zerwanym połączeniem, ale nie poprawia jakości reguł.
- Roboty martingale i grid dokładają do stratnych transakcji. Długa seria małych zysków kończy się stratą, która w jednym ruchu zabiera dużą część rachunku.
- Amerykański regulator CFTC i australijski ASIC ostrzegają przed botami tradingowymi sprzedawanymi z obietnicą łatwych albo pewnych zysków.
- Większość detalicznych rachunków CFD traci pieniądze. Automatyzacja zleceń nie zmienia arytmetyki dźwigni i kosztów.
Czym jest expert advisor?
Expert advisor to program, który odczytuje ceny na wykresie MetaTradera i wysyła zlecenia do twojego dostawcy, choć niczego nie klikasz. W MetaTraderze 4 pisze się go w języku MQL4, a MetaQuotes podaje, że EA służą do automatyzacji „procesów analitycznych i transakcyjnych” (pomoc MetaTrader 4). W MetaTraderze 5 językiem jest MQL5. Oba języki różnią się na tyle, że robota z MT4 trzeba przepisać, zanim zadziała w MT5 (platformy transakcyjne).
Żeby uruchomić EA, dołączasz go do wykresu. Możesz kliknąć go dwukrotnie w oknie Nawigator albo przeciągnąć na wykres. Przycisk na pasku narzędzi włącza i wyłącza handel automatyczny dla całej platformy (pomoc MetaTrader 5). MetaQuotes ostrzega tu przed jedną pułapką. Wyłączenie expert advisorów w ustawieniach tylko blokuje im handel, ale same programy dalej działają (pomoc MetaTrader 5).
Reguły w środku mogą być dowolne, byle dało się je zapisać. Popularne to przecięcie średnich kroczących, wybicie ponad wczorajsze maksimum i stała siatka zleceń (strategie tradingowe). Inne platformy nazywają ten sam pomysł inaczej, na przykład cBoty w cTraderze i strategie w TradingView. Samą platformę opisuje strona o MetaTraderze.
Pojęcia z handlu automatycznego, na które trafisz
Handel automatyczny ma własne słownictwo. Sprzedawcy robotów używają tych słów dość swobodnie.
- Expert advisor (EA)
- Program do handlu zbudowany dla MetaTradera. Określeń „forex EA” i „robot forex” używa się zamiennie.
- Handel algorytmiczny
- Po angielsku algo trading, skrót od algorithmic trading: każdy handel, w którym program podejmuje decyzje i składa zlecenia. EA to detaliczna wersja handlu algorytmicznego.
- Tester strategii
- MetaTrader ma część, która puszcza EA na cenach z przeszłości i pokazuje, co by zrobił.
- VPS
- Wirtualny serwer prywatny to komputer wynajęty w centrum danych, który jest włączony cały czas.
- Martingale
- Reguła, która po każdej stracie zwiększa wielkość transakcji.
- Grid
- Reguła, która składa zlecenia co stały krok ceny i zwykle dokłada do pozycji, gdy cena idzie przeciwko niej.
Jak działa tester strategii?
Tester strategii odtwarza ceny z przeszłości i pozwala EA handlować na nich tak, jakby działy się na żywo. MetaQuotes mówi, że jego celem jest testowanie i optymalizowanie expert advisorów, „zanim użyje się ich w handlu na żywo” (pomoc MetaTrader 5). Wybierasz instrument, zakres dat i sposób modelowania cen. Tester pokazuje zysk, liczbę transakcji i inne statystyki.
Tester strategii może modelować ceny na kilka sposobów. Najszybsza opcja korzysta tylko z ceny otwarcia każdej świecy. Inna metoda odtwarza każdą minutę z czterech cen. Najwolniejsze tryby albo symulują każdy tick, albo korzystają z prawdziwych ticków zebranych przez dostawcę (pomoc MetaTrader 5). Tick oznacza jedną zmianę kwotowanej ceny. Robot, który handluje wiele razy dziennie, może wyglądać zupełnie inaczej zależnie od tego, który tryb wybierzesz.
Optymalizacja powtarza ten sam test wiele razy z różnymi ustawieniami, a potem wybiera zestaw, który wypadł najlepiej (pomoc MetaTrader 5). Właśnie tu zaczyna się większość kłopotów z wynikami robotów.
Dlaczego backtest robota forex zawyża jego wyniki
Backtest zawyża wyniki robota przez to, jak test jest zbudowany, i dzieje się tak nawet wtedy, gdy nikt nie kłamie.
- Ustawienia dopasowano do przeszłości. Jeśli sprawdzisz dość dużo kombinacji, jedna z nich przypadkiem dopasuje się do okresu testu. To jest przeuczenie: robot nauczył się szumu w starych cenach. Żeby zapobiec takiemu „dopasowaniu parametrów”, MetaQuotes dodał do testera test w przód, który puszcza najlepsze ustawienia jeszcze raz na danych, których nigdy nie widziały (pomoc MetaTrader 5).
- Zlecenia są realizowane po żądanej cenie. Gdy opóźnienie w testerze jest ustawione na „Bez opóźnienia”, wszystkie zlecenia są realizowane po żądanej cenie, bez rekwotowania (pomoc MetaTrader 5). Zlecenie na żywo jest natomiast realizowane po następnej dostępnej cenie, a ta różnica to poślizg cenowy (jak działa transakcja).
- Test może używać spokojnego spreadu. Spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Spread na żywo u twojego dostawcy poszerza się przy ważnych wiadomościach i przy dziennym rolowaniu. Test z węższym spreadem, niż naprawdę zapłacisz, upiększa każdego robota, który handluje często (koszty i opłaty).
- Sprzedawca wybrał, co pokazać. Opublikowany test pokazuje najlepszy z wielu przebiegów, na okresie, który robotowi pasował. W takim teście często brakuje średniej straty, wielkości próby i najgorszej serii strat (strategie tradingowe).
Do czego służy VPS forex?
VPS forex to wynajęty zdalny komputer, który trzyma twoją platformę transakcyjną włączoną i podłączoną, gdy twój własny komputer jest wyłączony. Jeśli EA działa na domowym komputerze, staje, gdy komputer zasypia, restartuje się albo traci połączenie z internetem. Każda transakcja, którą EA zostawił otwartą, pozostaje otwarta u twojego dostawcy i nikt nią nie zarządza.
MetaQuotes sprzedaje VPS w MetaTraderze jako „wirtualny hosting”. MetaQuotes opisuje go jako usługę do całodobowej pracy platformy. Według MetaQuotes roboty potrzebują stałego połączenia z serwerem transakcyjnym i nieprzerwanego zasilania. Możesz też wybrać serwer blisko serwera dostawcy, żeby skrócić opóźnienie przy wysyłaniu zleceń (pomoc MetaTrader 5). Usługa jest płatna w abonamencie. Niezależne firmy hostingowe sprzedają to samo.
VPS rozwiązuje tylko problem techniczny, nie poprawia reguł i sam też może zawieść. VPS sprawia, że łatwiej przestać pilnować rachunku z dźwignią.
Ryzyko oddania rachunku z dźwignią programowi
Oddanie rachunku z dźwignią programowi niesie ryzyko, które trader handlujący ręcznie by zauważył, a robot nie.
| Co się dzieje | Co robi robot | Skutek dla ciebie |
|---|---|---|
| Rynek robi lukę przez weekend albo po wiadomościach, czyli przeskakuje cenę, nie handlując na niej | Nic. Jego stop-loss zostaje zrealizowany po następnej dostępnej cenie | Większa strata, niż przewidywały reguły (zarządzanie ryzykiem) |
| Spread się poszerza | Handluje dalej albo szersze kwotowanie uruchamia jego stopy | Koszty rosną akurat wtedy, gdy test zakładał, że są stałe |
| Platforma albo VPS traci połączenie | Przestaje zarządzać otwartymi transakcjami, dopóki się nie połączy | Transakcje trwają bez reguł wyjścia, które robot miał stosować |
| Rynek zmienia charakter, z ruchu bocznego w trend albo odwrotnie | Dalej stosuje reguły dopasowane do starych warunków | Długie obsunięcie kapitału, czyli spadek od szczytu rachunku |
| Straty zużywają twój depozyt zabezpieczający, czyli kwotę blokowaną pod otwarte transakcje | Może dalej otwierać transakcje | Przymusowe zamknięcie pozycji u twojego dostawcy zamyka pozycje ze stratą (dźwignia i depozyt) |
Dlaczego roboty martingale i grid padają nagle
Obliczenia: liczby wynikają ze wzoru podanego w tej sekcji.
Roboty martingale i grid padają nagle, bo dokładają do stratnej pozycji, dopóki cena nie zawróci albo dopóki nie skończą się pieniądze na rachunku. Poniższe liczby są wymyślone i mają tylko pokazać obliczenia.
Powiedzmy, że robot martingale ryzykuje 10 w pierwszej transakcji i podwaja stawkę po każdej stracie, więc jedna wygrana odrabia wszystko i dodaje 10. Po sześciu stratach z rzędu robot stracił 10, 20, 40, 80, 160 i 320, razem 630. Siódma transakcja musi zaryzykować 640, żeby odzyskać te 630 i zarobić 10. Na rachunku o wielkości 1 000 siódmej transakcji w ogóle nie da się otworzyć, a robot stracił 63 % salda w pogoni za zyskiem 10.
Do tej serii wyniki wyglądają znakomicie. Każda wcześniejsza sekwencja kończyła się małą wygraną, więc odsetek wygranych jest bliski 100 %, a linia kapitału rośnie gładkim łukiem. Na rynku bocznym robot grid rysuje ten sam obraz, a w silnym trendzie kończy tak samo. Ludzie robią to także ręcznie i nazywa się to uśrednianiem w dół. Gładki backtest systemu, który dokłada do strat, pokazuje tylko tyle, że zabójcza seria nie wypadła w okresie testu.
Ostrzeżenie o ryzyku
Regulatorzy ostrzegają przed robotami sprzedawanymi z obiecanym zyskiem
Regulatorzy ostrzegają, że roboty i boty tradingowe są częstą przykrywką dla oszustw. Według CFTC, amerykańskiego regulatora instrumentów pochodnych, oszuści twierdzą, że ich algorytmy przynoszą ogromne zyski albo mają 100-procentową skuteczność. CFTC dodaje, że technologia „nie przewidzi przyszłości ani nagłych zmian na rynku” (ostrzeżenie CFTC dla klientów). Jeden ze schematów opisanych w ostrzeżeniu obiecywał co najmniej 10 % miesięcznie z handlu botem i zebrał bitcoiny warte ponad 1,7 mld $ od co najmniej 23 000 osób (ostrzeżenie CFTC dla klientów).
Australijski regulator ASIC wymienia wśród obecnych rodzajów oszustw sytuacje, w których oszuści „twierdzą, że ich boty tradingowe używają AI do generowania pasywnego dochodu”, i dodaje, że jest bardzo mało prawdopodobne, by takie boty istniały (ASIC 26-063MR). Nawet bez oszustw prawdziwe rachunki radzą sobie wystarczająco źle. Według ustaleń krajowych regulatorów, które podała ESMA, od 74 % do 89 % detalicznych rachunków CFD traciło pieniądze (komunikat prasowy ESMA z 27 marca 2018 r.).
Co sprawdzić w robocie sprzedawanym w internecie
Robot sprzedawany w internecie przychodzi z obietnicami. Kilka sprawdzeń pokazuje, ile te obietnice są warte. Żadne z nich nie sprawi, że robot będzie bezpieczny.
- Kto sprzedaje produkt i czy spółka, która otwiera ci rachunek, figuruje w rejestrze swojego regulatora (czy trading jest bezpieczny). CFTC radzi najpierw sprawdzić historię firmy albo tradera (ostrzeżenie CFTC dla klientów).
- Czy wynik pochodzi z backtestu, czy z rachunku na żywo, i czy rachunek na żywo to prawdziwe pieniądze, czy demo.
- Czy reguły dokładają do stratnych transakcji. Bardzo wysoki odsetek wygranych bez ani jednego stratnego miesiąca to typowy znak martingale albo gridu.
- Czy test obejmował okres w przód i czy używał realistycznego spreadu, prowizji i opóźnień.
- Jakie było najgorsze obsunięcie kapitału i co by ono oznaczało przy dźwigni i wielkości rachunku, jakich naprawdę byś użył (zarządzanie ryzykiem).
- Czy sprzedawca zarabia na handlu robota, czy na sprzedaży kopii, abonamentów i poleceń do dostawcy. To samo pytanie dotyczy sygnałów forex.
Częste pytania o expert advisory
Pytania o expert advisory sprowadzają się głównie do tego, czy roboty działają, czy są dozwolone i czego potrzebują do pracy.
Czy roboty forex działają?
Robot forex działa w tym sensie, że zawiera transakcje, których wymagają jego reguły. To, czy zarabia, zależy od jego reguł po kosztach, a żaden opublikowany test tego nie rozstrzygnie. Backtesty są zwykle dopasowane do dawnych cen i realizują zlecenia łagodniej niż rachunek na żywo. Według CFTC technologia tradingowa nie przewidzi przyszłości ani nagłych zmian na rynku (ostrzeżenie CFTC dla klientów).
Czy handel automatyczny jest legalny?
Handel automatyczny jest legalny tam, gdzie oferuje go twój dostawca. Handel automatyczny to standardowa funkcja MetaTradera, cTradera i innych platform detalicznych, a MetaQuotes udostępnia otwartą dokumentację na jego temat (pomoc MetaTrader 5). To, co możesz robić na swoim rachunku, zależy od warunków dostawcy, a niektórzy ograniczają pewne style handlu. Sprzedawanie robota z fałszywą obietnicą zysków to inna sprawa i regulatorzy traktują to jako oszustwo.
Jaki forex EA jest najlepszy?
Nie da się wykazać, że jakiś forex EA jest najlepszy, bo każdy ranking opierałby się na backtestach i krótkich historiach, które nie przewidują wyników na żywo. TheTraderWiki nie szereguje robotów i żadnych nie poleca. Bardziej przydatne jest pytanie, czy wyniki pochodzą z rachunku na żywo, jak głębokie było najgorsze obsunięcie i czy robot dokłada do stratnych transakcji.
Czy do expert advisora potrzebuję VPS?
Expert advisor potrzebuje platformy, która cały czas działa i jest podłączona, a VPS to jeden ze sposobów, żeby tak było. MetaQuotes mówi, że roboty potrzebują stałego połączenia z serwerem transakcyjnym i nieprzerwanego zasilania (pomoc MetaTrader 5). Domowy komputer, który cały czas jest włączony, robi to samo, tylko mniej niezawodnie. Ani VPS, ani domowy komputer nie zmienia jakości reguł robota.
Źródła
Oryginalne dokumenty, na które powołuje się ta strona, w kolejności pierwszego pojawienia się.
- Expert Advisors and algorithmic trading (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Commodity Futures Trading Commission, CFTC
- Australian Securities and Investments Commission, ASIC
- Expert Advisors (MetaTrader 4 Help), MetaQuotes
- Trading Robots and Indicators (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Strategy Testing (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Strategy Optimization (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Virtual Hosting (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Customer Advisory: AI Won’t Turn Trading Bots into Money Machines, CFTC, 2024-01-25
- 26-063MR ASIC ramps-up action to protect consumers from AI-powered online investment scams, ASIC
- European Securities and Markets Authority, ESMA
- ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors, ESMA, 2018-03-27