تسليم تداولك إلى روبوت لا يغير ما تتداوله. ففي حساب التجزئة يكون ذلك عادة عقد فروقات، وهو عقد مع مزود يدفع لك الفرق في تغير السعر أو يحصله منك. ويأتي هذا العقد مع الرافعة المالية، ولذلك تكون الصفقة أكبر بكثير من إيداعك. تشرح هذه الصفحة كيف يعمل المستشار الخبير، ولماذا تبدو نتائج اختباره أفضل من نتائجه الحقيقية. وتشرح أيضا فائدة VPS، وكيف تفشل الأنظمة الآلية، وما الذي تقوله الجهات الرقابية عن الروبوتات التي تباع عبر الإنترنت.
النقاط الرئيسية
- المستشار الخبير برنامج لـ MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 يفتح الصفقات ويغلقها وفق قواعد ثابتة. ويتبع هذه القواعد حرفيا، حتى في اللحظات التي كان الإنسان سيتوقف فيها.
- الاختبار الرجعي يشغل القواعد على أسعار سابقة. ويجمل صورة الروبوت عندما تكون إعداداته قد ضبطت على التاريخ نفسه، وعندما ينفذ الاختبار كل أمر بالسعر المطلوب تماما.
- VPS حاسوب بعيد مستأجر. ويبقي VPS منصتك تعمل ليلا ونهارا، فيعالج انقطاع الكهرباء وانقطاع الاتصال، لكنه لا يفعل شيئا لجودة القواعد.
- روبوتات المارتينجال والشبكة تضيف إلى الصفقات الخاسرة. والسلسلة الطويلة من الأرباح الصغيرة تنتهي بخسارة تأخذ جزءا كبيرا من الحساب في حركة واحدة.
- تحذر الجهة الرقابية الأمريكية CFTC والجهة الرقابية الأسترالية ASIC كلتاهما من روبوتات التداول التي تباع مع وعود بأرباح سهلة أو مؤكدة.
- معظم حسابات عقود الفروقات لعملاء التجزئة تخسر أموالها. وأتمتة أوامرك لا تغير حسابات الرافعة المالية والتكاليف.
ما هو المستشار الخبير؟
المستشار الخبير برنامج يقرأ الأسعار على رسم بياني في MetaTrader ويرسل الأوامر إلى مزودك دون أن تنقر أنت على أي شيء. في MetaTrader 4 يكتب بلغة اسمها MQL4، وتقول MetaQuotes إن المستشارين الخبراء يستخدمون لأتمتة «العمليات التحليلية وعمليات التداول» (مساعدة MetaTrader 4). وفي MetaTrader 5 تكون اللغة MQL5. والفرق بين اللغتين كبير بما يكفي لأن يحتاج روبوت MT4 إلى إعادة كتابة قبل أن يعمل على MT5 (منصات التداول).
لتشغيل المستشار الخبير تلحقه برسم بياني. ويمكنك أن تنقر عليه نقرا مزدوجا في نافذة «المستكشف» (Navigator) أو أن تسحبه إلى الرسم البياني. ويوجد في شريط الأدوات زر يشغل التداول الآلي أو يوقفه على المنصة كلها (مساعدة MetaTrader 5). وتنبه MetaQuotes إلى فخ واحد هنا. فإيقاف المستشارين الخبراء من الإعدادات يمنعهم من التداول فقط، بينما تبقى البرامج نفسها قيد التشغيل (مساعدة MetaTrader 5).
القواعد في داخله يمكن أن تكون أي شيء يمكن كتابته. ومن الأمثلة الشائعة تقاطع المتوسطات المتحركة، أو اختراق أعلى سعر في اليوم السابق، أو شبكة ثابتة من الأوامر (استراتيجيات التداول). وفي المنصات الأخرى توجد الفكرة نفسها بأسماء أخرى، مثل cBots في cTrader والاستراتيجيات في TradingView. وتتناول صفحة MetaTrader المنصة نفسها.
مصطلحات التداول الآلي التي ستصادفها
التداول الآلي له مفرداته الخاصة، وبائعو الروبوتات يستخدمون هذه الكلمات دون دقة كبيرة.
- المستشار الخبير (EA)
- برنامج تداول لـMetaTrader. وعبارتا «EA الفوركس» و«روبوت الفوركس» تعنيان الشيء نفسه.
- التداول الخوارزمي
- اختصار لعبارة algorithmic trading بالإنجليزية، أي كل تداول يقرر فيه برنامج الأوامر ويرسلها بنفسه. والمستشار الخبير هو صيغة التداول الخوارزمي المتاحة لعملاء التجزئة.
- مختبر الاستراتيجيات
- الجزء من MetaTrader الذي يشغل المستشار الخبير على أسعار سابقة ليعرض ما كان سيفعله، ويسمى Strategy Tester.
- VPS
- خادم افتراضي خاص، وهو حاسوب مستأجر في مركز بيانات يبقى يعمل طوال الوقت.
- المارتينجال
- قاعدة تزيد حجم الصفقة بعد كل خسارة.
- الشبكة (Grid)
- قاعدة تضع أوامر عند خطوات سعرية ثابتة، وعادة ما تضيف إلى المركز كلما تحرك السعر عكسه.
كيف يعمل مختبر الاستراتيجيات؟
مختبر الاستراتيجيات يعيد تشغيل الأسعار السابقة ويترك المستشار الخبير يتداول عليها كأنها أسعار حية. وتصف MetaQuotes الغرض منه بأنه اختبار المستشارين الخبراء وتحسينهم «قبل استخدامهم في التداول الحقيقي» (مساعدة MetaTrader 5). تختار أداة ونطاقا زمنيا وطريقة لمحاكاة الأسعار، ثم يعرض لك المختبر الربح وعدد الصفقات وإحصاءات أخرى.
يمكن لمختبر الاستراتيجيات أن يحاكي الأسعار بعدة طرق مختلفة. أسرع خيار يعتمد على سعر الافتتاح لكل شمعة فقط. وطريقة أخرى تعيد بناء كل دقيقة من أربعة أسعار. أما أبطأ الأوضاع فتحاكي كل تيك أو تستخدم التيكات الحقيقية التي جمعها المزود (مساعدة MetaTrader 5). والتيك هو تغير واحد في السعر المعروض. والروبوت الذي يتداول مرات كثيرة في اليوم قد يبدو مختلفا جدا من وضع إلى آخر.
التحسين (Optimisation) يعيد الاختبار نفسه مرة بعد مرة بإعدادات مختلفة، ثم يختار المجموعة التي حققت أفضل نتيجة (مساعدة MetaTrader 5). ومن هنا تبدأ معظم المشكلات في نتائج الروبوتات.
لماذا يبالغ الاختبار الرجعي في نتائج روبوت الفوركس
الاختبار الرجعي يبالغ في نتائج الروبوت لأسباب موجودة في طريقة إجراء الاختبار نفسها، حتى عندما لا يكذب أحد.
- الإعدادات ضبطت على الماضي. إذا جربت عددا كافيا من المجموعات، فستناسب إحداها فترة الاختبار بالصدفة. وهذا هو الإفراط في المواءمة، والروبوت الذي ضبط بهذه الطريقة يكون قد تعلم الضجيج في الأسعار القديمة. ولهذا السبب أضافت MetaQuotes الاختبار الأمامي إلى المختبر، فهو يعيد تشغيل أفضل الإعدادات على فترة لم ترها من قبل، لتجنب «مواءمة المعاملات» (مساعدة MetaTrader 5).
- الأوامر تنفذ بالسعر المطلوب. عندما يكون إعداد التأخير في المختبر على «بلا تأخير» (No Delay)، تنفذ كل الأوامر بالسعر المطلوب دون إعادة تسعير (مساعدة MetaTrader 5). أما الأمر الحقيقي فينفذ بالسعر المتاح التالي، والفرق بينهما هو الانزلاق السعري (كيف تعمل الصفقة).
- قد يستخدم الاختبار فرق السعر في الأوقات الهادئة. فرق السعر الحقيقي لدى مزودك، أي الفجوة بين سعر الشراء وسعر البيع، يتسع حول الأخبار وعند الترحيل اليومي. والاختبار الذي يستخدم فرق سعر أضيق مما ستدفعه فعلا يجمل صورة أي روبوت يتداول كثيرا (التكاليف والرسوم).
- البائع اختار ما يعرضه. الاختبار المنشور هو أفضل نتيجة من بين تشغيلات كثيرة، على الفترة التي ناسبت الروبوت. وكثيرا ما يغيب عنه متوسط الخسارة وحجم العينة وأسوأ سلسلة خسائر (استراتيجيات التداول).
ما فائدة VPS للفوركس؟
VPS الفوركس حاسوب بعيد مستأجر يبقي منصة التداول الخاصة بك تعمل ومتصلة عندما يكون حاسوبك الشخصي مطفأ. فإذا شغّلت مستشارا خبيرا على حاسوبك في المنزل، فإنه يتوقف عندما يدخل الجهاز في وضع السكون، أو يعيد التشغيل، أو ينقطع عنه الإنترنت. وأي صفقة تركها المستشار الخبير مفتوحة تبقى مفتوحة لدى مزودك دون أن يديرها أحد.
تبيع MetaQuotes هذه الخدمة داخل MetaTrader باسم «الاستضافة الافتراضية» (virtual hosting)، وتصفها MetaQuotes بأنها خدمة لتشغيل المنصة على مدار الساعة. وتقول MetaQuotes إن الروبوتات تحتاج إلى اتصال دائم بخادم التداول وإلى مصدر كهرباء لا ينقطع. ويمكنك أيضا أن تختار خادما قريبا من خادم مزودك لتقلل التأخير في إرسال الأوامر (مساعدة MetaTrader 5). وتدفع ثمن الخدمة باشتراك، وتبيع شركات استضافة مستقلة الخدمة نفسها أيضا.
VPS يحل مشكلة تقنية فقط، ولا يحسن القواعد، ويمكن أن يتعطل هو الآخر. ويجعل VPS من الأسهل أن تتوقف عن مراقبة حساب يعمل بالرافعة المالية.
مخاطر ترك حساب بالرافعة المالية لبرنامج
ترك حساب بالرافعة المالية لبرنامج يحمل مخاطر كان المتداول اليدوي سيلاحظها، بينما لن يلاحظها الروبوت.
| ما الذي يحدث | ما الذي يفعله الروبوت | النتيجة بالنسبة لك |
|---|---|---|
| السوق يحدث فيه فجوة سعرية خلال عطلة نهاية الأسبوع أو عند خبر ما، فيقفز فوق سعر دون أن يتم التداول عنده | لا شيء. أمر وقف الخسارة الخاص به ينفذ بالسعر المتاح التالي | خسارة أكبر مما خططت له القواعد (إدارة المخاطر) |
| فرق السعر يتسع | يستمر في التداول، أو تتفعل أوامر الوقف الخاصة به بسبب السعر الأوسع | ترتفع التكاليف في اللحظة التي افترض فيها الاختبار أنها ثابتة |
| المنصة أو VPS يفقد الاتصال | يتوقف عن إدارة الصفقات المفتوحة حتى يعود الاتصال | تبقى الصفقات مفتوحة دون قواعد الخروج التي كان على الروبوت أن يطبقها |
| طبيعة السوق تتغير، من حركة عرضية إلى اتجاه واضح أو العكس | يواصل تطبيق قواعد ضبطت على الظروف القديمة | تراجع طويل، أي هبوط من أعلى قيمة وصل إليها الحساب |
| الخسائر تستهلك الهامش الخاص بك، أي الإيداع المحتجز مقابل الصفقات المفتوحة | قد يستمر في فتح صفقات جديدة | الإغلاق الإجباري للهامش لدى مزودك يغلق المراكز على خسارة (الرافعة المالية والهامش) |
لماذا تفشل روبوتات المارتينجال والشبكة فجأة
حساب مفصّل: الأرقام ناتجة عن المعادلة المذكورة في هذا القسم.
روبوتات المارتينجال والشبكة تفشل فجأة لأنها تضيف إلى المركز الخاسر إلى أن يعود السعر أو ينفد الحساب. والأرقام التالية مفترضة، وهدفها أن توضح الحساب فقط.
لنفترض أن روبوت مارتينجال يخاطر بمبلغ 10 في صفقته الأولى، ويضاعف المبلغ بعد كل خسارة، بحيث يسترد ربح واحد كل ما خسره ويضيف 10. بعد ست خسائر متتالية يكون قد خسر 10 ثم 20 ثم 40 ثم 80 ثم 160 ثم 320، أي 630 في المجموع. وعلى الصفقة السابعة أن تخاطر بمبلغ 640 لتسترد تلك الـ 630 وتربح 10. وفي حساب رصيده 1,000 لا يمكن فتح الصفقة السابعة أصلا، ويكون الروبوت قد خسر 63% من الرصيد وهو يطارد ربحا قدره 10.
يبدو السجل ممتازا حتى تلك السلسلة. فكل سلسلة سابقة انتهت بربح صغير، ولذلك تقترب نسبة الصفقات الرابحة من 100%، ويصعد خط الرصيد في منحدر ناعم. وروبوت الشبكة يرسم الصورة نفسها في سوق عرضية، ويلقى النهاية نفسها في اتجاه قوي. ويفعل الناس هذا يدويا أيضا، ويسمى التعزيز في الصفقة الخاسرة. والاختبار الرجعي الناعم لنظام يضيف إلى الصفقات الخاسرة لا يثبت إلا أن السلسلة القاتلة لم تقع داخل فترة الاختبار.
تحذير من المخاطر
الجهات الرقابية تحذر من روبوتات التداول التي تباع مع وعود بعوائد
الجهات الرقابية تحذر من أن روبوتات التداول وبرامج البوت واجهة شائعة للاحتيال. وبحسب CFTC، الجهة الرقابية الأمريكية على المشتقات، يدعي المحتالون أن خوارزمياتهم تحقق عوائد ضخمة أو نسبة «فوز» تبلغ 100 بالمئة. وتقول CFTC أيضا إن التقنية «لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل أو بالتغيرات المفاجئة في السوق» (تحذير CFTC للعملاء). ويصف التحذير مخططا واحدا وعد بعائد لا يقل عن 10 بالمئة شهريا من التداول بالبوت، وأخذ عملة بيتكوين تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار من 23,000 شخص على الأقل (تحذير CFTC للعملاء).
وتضع ASIC، الجهة الرقابية الأسترالية، المحتالين الذين «يدعون أن روبوتات التداول الخاصة بهم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد دخل سلبي» ضمن أنواع الاحتيال الحالية، وتضيف أنه من غير المرجح جدا أن تكون هذه الروبوتات موجودة أصلا (ASIC 26-063MR). والحسابات الحقيقية تسوء نتائجها بما يكفي دون أي احتيال. فما بين 74% و89% من حسابات عقود الفروقات لعملاء التجزئة خسرت أموالها بحسب ما وجدته الجهات الرقابية الوطنية، كما نقلت ESMA (البيان الصحفي لـ ESMA، 27 مارس 2018).
ما الذي تفحصه في روبوت يباع عبر الإنترنت
الروبوت الذي يباع عبر الإنترنت يأتي مع ادعاءات. وبعض الفحوص البسيطة تظهر لك قيمة تلك الادعاءات. ولا يجعل أي منها الروبوت آمنا.
- من يبيع المنتج، وهل الشركة التي تفتح حسابك مدرجة في سجل جهتها الرقابية (هل التداول آمن). وتقترح CFTC أن تبحث أولا في خلفية الشركة أو المتداول (تحذير CFTC للعملاء).
- هل السجل المعروض اختبار رجعي أم حساب حقيقي، وهل الحساب الحقيقي بأموال حقيقية أم حساب تجريبي.
- هل تضيف القواعد إلى الصفقات الخاسرة. فنسبة الصفقات الرابحة المرتفعة جدا دون أي شهر خاسر هي العلامة المعتادة على المارتينجال أو الشبكة.
- هل تضمن الاختبار فترة أمامية، مع فرق سعر وعمولة وتأخير واقعية.
- ما هو أسوأ تراجع، وما الذي كان سيحدث مع الرافعة المالية وحجم الحساب اللذين ستستخدمهما فعلا (إدارة المخاطر).
- هل يربح البائع من تداول الروبوت، أم من بيع النسخ والاشتراكات والإحالات إلى مزود ما. والسؤال نفسه ينطبق على إشارات الفوركس.
أسئلة شائعة عن المستشارين الخبراء
الأسئلة عن المستشارين الخبراء ترجع في الغالب إلى هل تنجح الروبوتات، وهل هي مسموح بها، وما الذي تحتاجه لتعمل.
هل تنجح روبوتات تداول الفوركس؟
روبوت تداول الفوركس ينجح بمعنى أنه يفتح الصفقات التي تأمره بها قواعده. وقواعده بعد التكاليف هي التي تحدد هل يحقق ربحا، ولا يوجد اختبار منشور يمكنه أن يحسم ذلك. فالاختبارات الرجعية تضبط عادة على الأسعار السابقة، وتنفذ الأوامر بطريقة ألطف مما يفعله الحساب الحقيقي. وبحسب CFTC، لا تستطيع تقنيات التداول التنبؤ بالمستقبل أو بالتغيرات المفاجئة في السوق (تحذير CFTC للعملاء).
هل التداول الآلي قانوني؟
التداول الآلي قانوني حيث يقدمه مزودك. والتداول الآلي ميزة معتادة في MetaTrader وcTrader ومنصات أخرى لعملاء التجزئة، وMetaQuotes تنشر وثائق مفتوحة عنه (مساعدة MetaTrader 5). وما يمكنك فعله في حسابك يتوقف على شروط مزودك، وبعض المزودين يقيدون أساليب معينة. أما بيع روبوت مع وعود كاذبة بالعوائد فمسألة مختلفة، وتتعامل معها الجهات الرقابية على أنها احتيال.
ما هو أفضل EA للفوركس؟
لا يمكن إثبات أن EA فوركس معينا هو الأفضل، لأن أي ترتيب سيعتمد على اختبارات رجعية وسجلات قصيرة لا تتنبأ بالنتائج الحقيقية. وTheTraderWiki لا يرتب الروبوتات ولا يرشحها. والأكثر فائدة أن تسأل هل السجل حقيقي، وما عمق أسوأ تراجع، وهل يضيف الروبوت إلى الصفقات الخاسرة.
هل أحتاج إلى VPS لتشغيل مستشار خبير؟
المستشار الخبير يحتاج إلى أن تكون المنصة تعمل ومتصلة، وVPS طريقة واحدة لإبقائها كذلك. وتقول MetaQuotes إن الروبوتات تحتاج إلى اتصال دائم بخادم التداول وإلى كهرباء لا تنقطع (مساعدة MetaTrader 5). والحاسوب المنزلي الذي يبقى يعمل يؤدي المهمة نفسها بموثوقية أقل. ولا يغير VPS ولا الحاسوب المنزلي جودة قواعد الروبوت.
المصادر
الوثائق الأصلية التي تستشهد بها هذه الصفحة، بترتيب أول ظهور لها.
- Expert Advisors and algorithmic trading (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Commodity Futures Trading Commission, CFTC
- Australian Securities and Investments Commission, ASIC
- Expert Advisors (MetaTrader 4 Help), MetaQuotes
- Trading Robots and Indicators (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Strategy Testing (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Strategy Optimization (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Virtual Hosting (MetaTrader 5 Help), MetaQuotes
- Customer Advisory: AI Won’t Turn Trading Bots into Money Machines, CFTC, 2024-01-25
- 26-063MR ASIC ramps-up action to protect consumers from AI-powered online investment scams, ASIC
- European Securities and Markets Authority, ESMA
- ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors, ESMA, 2018-03-27